Moeda Futuros Negociação Estratégias

Futures Trading: A Cautionary Guide Este é um guia curto e preocupante para o comércio de futuros. Tradingfutures. biz não lhe diz como fazer seu primeiro bilhão, mas ele diz como não. Nós também lhe damos alguns links de negociação de futuros úteis e uma folha de registro de negociação e desmascaramos mitos que só servem para confundir os comerciantes e interferir tácticamente com sua estratégia comercial. Às vezes, o melhor conselho é gratuito. Copyright copy Tim Bowyer 2004-5 Todos os direitos reservados Nenhuma reprodução de qualquer forma é permitida, com exceção do Apêndice 2 para uso não comercial. Política de Privacidade Alguns Preços Atualizam para Atualizar Negociação de Futuros de Corrida 8211 Aprendendo os Fundamentos Tomando os Primeiros Passos para Negociação de Futuros de Moedas No atual tutorial da I8217 de today8217s que vai te ensinar sobre negociação de futuros de moeda. Se você pedir a maioria dos comerciantes para adivinhar o que é o maior mercado do mundo, eles geralmente adivinharão o mercado de ações, o mercado de metais preciosos ou o mercado de títulos. E se eu lhe dissesse que o mercado de moeda estrangeira é maior que todos esses mercados juntos. As últimas estimativas mostram que o mercado cambial comercializa cerca de 2 trilhões de dólares em moedas por período de 24 horas no ano passado. Contrapartida em moeda corrente vs. Negociação de futuros de moeda A principal diferença entre a negociação de futuros cambiais e o FX no local é quando o preço de negociação é determinado e quando ocorre a troca física da moeda. Com os futuros, o preço é determinado quando o par de moedas é trocado na data de entrega, o que geralmente é em algum momento no futuro distante. Tenha em mente que a maioria dos participantes nos mercados de futuros são especuladores que costumam fechar suas posições antes da data de liquidação e, portanto, a maioria dos contratos não tende a durar até a data de entrega. No mercado FX spot, o preço também é determinado no ponto de troca, mas a troca física do par de moedas ocorre no ponto comercial ou dentro de um curto período de tempo depois. Uma vez que 99,9 dos comerciantes não recebem a entrega da moeda atual e compensam sua venda ou compra antes da entrega ocorre, há uma diferença muito pequena entre os dois métodos de negociação de moedas. Embora existam pequenas diferenças regulatórias, diferenças de comissão e diferenças de spread, as principais características das moedas de negociação permanecem as mesmas. Marque valores para cada contrato Acredite ou não o maior motivo pelo qual as pessoas ficam longe de contratos de futuros é porque eles têm dificuldade em determinar como calcular os valores corretos para mudanças de preços e flutuações. Ao contrário dos estoques que são calculados usando dólares simples e centavos, os contratos de futuros têm um tamanho de contrato diferente e cada valor de marca ou flutuação de preço mínimo. Uma vez que o valor do tiquete mínimo é entendido, os comerciantes podem começar a analisar os contratos de futuros de moeda exatamente da mesma maneira que analisam diferentes ações. Aqui estão os valores de marca para cada contrato de moeda de futuros que você precisa saber. Euro Moeda 8211 12,50 (Flutuação Mínima de Preços) Exemplo: Comprou Euro em 1.28840 e foi liquidado em 1.28950. A diferença entre os dois números seria de 110 carrapatos, o que seria um cálculo simples de multiplicar 12,50 110 carrapatos 1375,00 Dólar australiano 8211 10,00 (Flutuação mínima de preços) Exemplo: Comprou Aussie em .98670 e foi liquidado em .98845. A diferença entre os dois números seria de 175 carrapatos, o que seria um cálculo simples de multiplicar 10,00 175 carrapatos 1750,00 Libra britânica 8211 6,25 (Flutuação mínima de preços) Exemplo: Prateleira comprada em 1,5523 e liquidada em 1,5723. A diferença entre os dois números seria de 200 carrapatos, o que seria um cálculo simples de multiplicar 6,25 200 carrapatos 1250,00 Iene japonês 8211 12,50 (Flutuação mínima de preços) Exemplo: Comprou Yen em .99050 e foi liquidado em .99150. A diferença entre os dois números seria de 100 carrapatos, o que seria um cálculo simples de multiplicar 12,50 100 carrapatos 1250,00 Franco Suíço 8211 12,50 (Flutuação Mínima de Preços) Exemplo: digamos que o Franco Suíço foi inserido em 1.04430 e foi liquidado em 1.04300. A diferença seria 130 carrapatos, o que seria um cálculo simples de multiplicar 12,50 130 carrapatos 1625,00 Contrato Contratos de moeda Os contratos de futuros de divisas, bem como os contratos de câmbio, negociam de forma similar a outros mercados de ações e futuros e a maioria dos métodos de análise técnica trabalham com mercados de moeda exatamente o mesmo que Com outros mercados de ações e commodities. Só uma exceção e uma grande exceção, os contratos de moeda tendem a tendência substancialmente maior do que a maioria dos mercados de ações e commodities. Os resultados dos testes anteriores mostram que os contratos de câmbio se aproximam de cerca de 55 do tempo, enquanto outros mercados financeiros como índices de ações, metais preciosos e títulos apenas tendem cerca de 30 em média. A outra grande diferença entre os mercados de câmbio e a maioria dos outros mercados financeiros é o horário de abertura e de fechamento. A maioria dos mercados financeiros tem um horário de abertura e uma hora de encerramento. Os mercados de divisas nunca fecham e trocam o tempo todo, a fim de fornecer taxas de câmbio válidas para bancos em todo o mundo. Aplicando os indicadores corretos Uma vez que as moedas tendem substancialmente mais do que outros mercados financeiros, faria sentido utilizar indicadores de tendência ou estilo de momento ao analisar os mercados cambiais. Dois indicadores que funcionam bem com os mercados cambiais são Moyes móveis exponenciais e MACD Momentum Oscillator. Amanhã vou passar por vários exemplos que mostram como aplicar os dois indicadores ao comércio de futuros de moeda e como ajustar as configurações para que os indicadores respondam melhor. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Negociação de futuros de moeda com indicadores Momentum Desejando o melhor Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksNovembro 7, 2016 5:00 am 0 comentários Exibições: 1593 It8217s tem sido um par de anos desde que revisei esse potencial Idéia de negociação de uma estratégia de escalação no futuro da moeda do euro. Sobre a série de artigos, que estão listados abaixo, I8217ve sido filtro de penteamento para demonstrar como eu adiciono filtros diferentes a um sistema baseado em condições de mercado. No que diz respeito ao teste de diferentes filtros, note-se que sempre volto ao sistema de linha de base ao testar um novo filtro para ajudar a reduzir o ajuste excessivo do sistema aos dados históricos. É no sistema de linha de base onde determinará se uma determinada regra é digna de consideração no sistema comercial final. Primeiro, let8217s voltem para o nosso segundo artigo, onde descobrimos que o nosso 1 envelope estava longe de ser um ótimo valor e longe de um outlier - o que é bom. Descobrimos também que, ao aumentar o tamanho do envelope, cada comércio gerou mais lucro por comércio, em detrimento de gerar menos negócios. I8217ve concluímos para deixar nosso 1 valor como está, mas I8217m vai adicionar isso como um parâmetro de entrada para a próxima versão do sistema (disponível abaixo). A razão pela qual o I8217m está fazendo isso é para quando eu uso o Otimizador de Forward Forward da TradeStation8217 na estrada, eu gostaria de usar esse parâmetro como um dos valores a serem otimizados. Em seguida, adicionamos regras de temporização que demonstraram que as horas de 8220 horas8221, conforme definido pelo meu fuso horário central, melhoraram dramaticamente os resultados. Finalmente, no último artigo, determinamos remover o desempenho aprimorado da volatilidade. Todos esses filtros fazem algum tipo de sentido lógico. O mercado tende a ser mais agitado durante as horas de silêncio e evitar tempos de alta volatilidade reduz a perda de trades. Mas parece haver um problema, já que nenhum comércio parece ser tomado. Não foi feito nenhum trabalho. Foi apontado para mim que, se você baixar a versão atual do Euro Currency Futures Scalping Strategy e do TradeStation WorkSpace, nenhum negócio é feito. Eu reduzi o problema até o filtro de volatilidade. Em suma, nosso filtro desabilitava todos os negócios porque nenhum estava dentro do nosso desejado intervalo de volatilidade. Essa fúria foi de 60 lt X lt240. O intervalo do euro varia, conforme medido pelo nosso código do modelo comercial, tem variações bem acima disso. Muitas vezes valores de 900, 1.000 ou mesmo 2.000. I8217m não conhece atualmente por que a escala aparentemente mudou, mas sim. O resultado final não foi negociado. Assim, precisamos testar novamente o filtro de volatilidade. Ambiente de teste e linha de base Antes de fazer isso, eu quero apenas rever as configurações ambientais e os resultados da linha de base. Período em amostra 2000 8211 2011. Comprimindo o tamanho da conta de 10.000. 1 contrato por comércio. O PampL não é acumulado no patrimônio inicial. 17.50e deduziu por viagem de ida e volta para comissões e derrapagens. Não há paradas. Abaixo estão os resultados da linha de base que começam com a curva de equidade seguida de um relatório de desempenho. Euro Scalp Baseline Equity Curve Euro Scalp Baseline Performance Now let8217s voltar a testar o filtro de volatilidade. Testando o Filtro de Volatilidade Novamente Para realizar nosso teste de volatilidade, eu preciso primeiro capturar a volatilidade no gráfico diário. Lembre-se, estamos negociando em um gráfico de 5 minutos, então, como podemos fazer isso. Bem, na TradeStation existem funções EasyLanguage embutidas que podem pegar os elementos do preço diário, como aberto, alto, baixo e próximo do prazo diário. No entanto, I8217m vai mostrar uma técnica que exige a adição dos dados diários no nosso gráfico de 5 minutos. I8217m fazendo isso porque esta é uma valiosa habilidade 8211 inserindo diferentes cronogramas em um único gráfico. Saber como fazer isso permite que você crie sistemas de negociação que possam acessar vários cronogramas dentro de um único gráfico. Isso permitirá gerar sinais em um gráfico diário e negociar em um gráfico de 5 minutos, por exemplo. Para saber como inserir outro cronograma em um único gráfico, leia o artigo, 8220Acesso de dois prazos no EasyLanguage 8220. O código a seguir é executado quando a sessão do Euro termina. Ele simplesmente calcula o intervalo de encerramento do dia 8217 e, em seguida, calcula a média de 12 dias das faixas diárias. Esse valor médio será o nosso índice de volatilidade que determinará se tomamos negócios ou não. Se (Time SessionEndTime (1,1)), então, comece ocRange (HighD (0) - lowD (0)) Pricecale ocRangeAvg Average (ocRange, 12) volFilter ocRangeAvg gt ivol e ocRangeAvg lt ivol200 End Depois, definimos uma bandeira booleana, volFilter. Com base em um intervalo de volatilidade específico. Ou seja, se a volatilidade é entre uma gama específica de valores, estabelecemos a nossa bandeira, indicando isso8217s OK (true) para assumir negociações no atual ambiente de mercado. Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s, I8217m, vai executar o sistema de negociação sobre os dados históricos 20 vezes. Para cada iteração, o filtro de volatilidade será alterado para produzir um intervalo específico de 200 8220 pontos8221, onde os negócios serão realizados. A primeira iteração testará a faixa de volatilidade entre 200-400 e depois entre 400-600 e assim por diante. Isso nos dará uma idéia se a volatilidade desempenha um papel no sucesso do modelo de negociação. Por favor, note que I8217m aplica o filtro de volatilidade ao modelo de negociação de base 8211 e não o modelo de negociação com o filtro de tempo. Quero testar de forma independente o filtro de volatilidade para ver como isso afeta o desempenho. Neste momento, eu não quero apagar filtros um no outro. Abaixo estão os resultados do estudo de volatilidade. O eixo x contém o intervalo de volatilidade conforme medido pelo nosso cálculo explicado acima. O eixo y contém o lucro líquido em dólares. Isso é um pouco agitado. Não existe um alcance vencedor claro. De um modo geral, os bares mais lucrativos ficam dentro da faixa de 600-3000 ainda, dentro desse intervalo, existem também três das maiores barras perdedoras. Fui em frente e selecionei esse intervalo, e permitiu que a estratégia fosse executada. Os resultados estão abaixo. No final, isso não parece ser uma grande mudança. Eu posso justificar manter este filtro adicional. Passando, observei algo interessante ao observar o período de tempo entre os negócios vencedores e a perda de trades. Sessão baseada no tempo Ao revisar o relatório de desempenho da linha de base, notei que muitos dos negócios perdidos eram transações que tinham tempos de espera longos. Os negócios vencedores eram muitas vezes rentáveis ​​dentro de alguns bares. Você pode ver isso examinando o relatório de desempenho abaixo. Os negócios de vencimento requerem uma retenção de cerca de cinco barras em média. Por outro lado, a perda de negociações foi realizada em torno de 24 bares em média. Talvez possamos adicionar um limite de tempo para todos os nossos negócios abertos. Uma vez que as negociações vencedoras tendem a ter um período de detenção muito mais curto, talvez possamos sair de um comércio após X número de barras. Isso pode reduzir alguns lucros, mas também pode reduzir a redução. It8217s definitivamente vale a pena testar. Eu criei uma nova entrada chamada maxHoldTime, que será o número de barras para manter um comércio aberto antes de fechá-lo. Por exemplo, se maxHoldTime for três, isso significa que uma vez que um comércio é aberto, ele será mantido apenas por três barras (15 minutos). Se o mesmo continuar a ser um comércio aberto após esse período, ele será fechado. Uso o recurso de otimização do TradeStation8217 para iterar entre 2-20 barras. Abaixo estão os resultados. O eixo x representa as barras máximas para manter uma negociação, enquanto o eixo y contém o lucro líquido em dólares. Bem, isso não parece ajudar. Mesmo no tempo de espera ideal de 11 barras, fazemos muito menos lucro e o lucro médio por comércio cai para 8.16. Eu realmente pensei que estava em algo aqui, mas, parece um outro beco sem saída. No final, é aqui que estamos com nossa estratégia de escalação no futuro da moeda do euro. Nós só temos um filtro baseado no tempo depois de determinar que o filtro de volatilidade recentemente testado não está melhorando os resultados da linha de base. Se você lembrar, o filtro baseado no tempo limita a negociação com o que eu chamo de horas de 8220 horas8221. Para obter mais informações sobre este filtro, consulte Testando uma Estratégia Euro Scalping de Futuro da Moeda, Parte 2. Abaixo estão os resultados do nosso modelo de negociação atual nos dados na amostra. No próximo artigo, I8217m vai continuar a enfrentar este modelo de negociação para ver se eu posso melhorar os resultados. Depois disso, é hora de testar isso nos dados fora da amostra e ver como ele se mantém.